digitalbank.id – SAAT ini perbankan harus mulai mempersiapkan diri dalam memasukkan faktor risiko pasar perhitungan rasio kecukupan modal alias Capital Adequacy Ratio (CAR). Pasalnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah merilis aturan baru yang mewajibkan bank melakukan hal itu sebagai bagian penerapan manajemen risiko sejalan dengan standar internasional Basel III reforms yang sudah berlaku sejak Januari 2023.
Aturan tersebut tertuang dalam POJK Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas POJK Nomor 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum (POJK 27/2022). OJK memberikan waktu satu tahun ini untuk melakukan ujicoba penyesuaian teknis perhitungan aset tertimbang menurut risiko (ATMR) berdasarkan risiko pasar itu.
Laporan perhitungan ATMR untuk risiko pasar akan mulai berlaku pada awal 2024. Untuk mengatur lebih lanjut POJK ini, OJK telah menerbitkan surat edaran tentang pelaksanaan perhitungan ATMR Resiko Pasar dalam SEOJK Nomor 23/SEOJK.03/2022.
Risiko pasar adalah kerugian akibat pergerakan nilai pasar. OJK menyebut cakupannya minimal untuk instrumen trading book melingkupi resiko gagal bayar, risiko suku bunga, risiko credit spread, risiko ekuitas, risiko nilai tukar, dan risiko komoditas, untuk instrumen Trading Book. Sedangkan untuk instrumen banking book mencakup resiko nilai tukar dan risiko komoditas.
Sejumlah bank besar mengapresiasi adanya aturan baru tersebut. Untuk mengantisipasi pemenuhan aturan itu, mereka telah mempersiapkan diri. Novita Widya Aggraini Direktur Keuangan BNI mengatakan, BNI telah mempersiapkan kebijakan, infrastruktur dan sistem informasi manajemen risiko supaya implementasi dapat berjalan seperti yang diharapkan.
Ia memperkirakan penerapan SEOJK tersebut tidak akan berdampak signifikan pada Bank.
“Per 31 Desember 2022 (unaudited) porsi ATMR Risiko Pasar BNI adalah 0,30% dari total ATMR. Secara komposisi, porsi tersebut cukup kecil dikarenakan Bank memiliki portofolio yang didominasi oleh produk yang tidak kompleks/plain vanilla sehingga risiko pasar dapat terukur dan manageable.” kata Novi, Kamis (12/1).
Hingga September 2022, CAR BNI ada di level 19%. Novi bilang, perseroan akan menjaga CAR pada 2023 dan 2024 di level 19%-21% melalui pertumbuhan secara organik, seiring kinerja keuangan yang terus meningkat dan pertumbuhan aset produktif yang sehat dan berkualitas.
Vera Eve Lim, Direktur Keuangan BCA memadang aturan baru OJK itu merupakan upaya memperkuat manajemen risiko perbankan sesuai dengan standar internasional, sekaligus untuk mendukung prudential banking dalam menghadapi tantangan ke depan.
Ia mengatakan bahwa BCA berkomitmen mendukung kebijakan dan arahan dari pemerintah, regulator, dan otoritas perbankan.
“Kami akan mengkaji peraturan tersebut dan berkoordinasi dengan otoritas, dalam rangka menyiapkan strategi yang tepat untuk memberikan nilai tambah bagi nasabah sekaligus menjaga pertumbuhan bisnis BCA,” ujarnya.
BCA per September 2022 tercatat sebesar 25,4%. Menurutnya, posisi itu cukup memadai untuk mengantisipasi risiko yang mungkin timbul serta untuk menopang aktivitas usaha dan pengembangan bisnis.
“Kami juga menilai peraturan baru ini tidak berdampak material mengingat modal tinggi, dan tahun ini juga alokasi modal untuk operation risk turun,” imbuhnya.
Sementara Lani Darmawan, Presiden Direktur CIMB Niaga mengatakan pihaknya masih mempelajari aturan itu untuk selanjutnya mempersiapkan diri untuk memenuhi ketentuan yang berlaku. Adapun CAR bank ini per September 2022 mencapai 20,98%.(SAF)
